ejercicios espirituales, en 1911 ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús de El Llano (Michoacán). Obligados los jesuitas a abandonar ese lugar, continuó sus estudios en Los Gatos (California).
Después pasó a España, estudió teología en Enghien (Bélgica), y el 31 de agosto de 1925 recibió la ordenación de presbítero. Tenía serios problemas en al aparato digestivo, que le provocaban fuertes dolores y se vio obligado a sufrir dos intervenciones quirúrgicas. Peregrinó a Lourdes y se sintió confortado por la Virgen y con renovada fuerza para trabajar en la obra apostólica que le esperaba en México, donde llegó en julio de 1926. En su México natal la Iglesia estaba siendo perseguida. El papa Pío XI había defendido a los católicos mexicanos y había condenado en tres ocasiones tan injusta persecución. Airado el perseguidor, además, por un intento de asesinato fallido, decidió vengarse en un cura.
El padre Pro, que había ejercido su ministerio y esquivado a sus perseguidores, al fin fue delatado como sacerdote, por lo que lo apresaron y lo condujeron a los sótanos de la policía de Guadalupe. Lo acusaron también de haber lanzado la bomba junto con sus hermanos Humberto y Roberto.
Conocedor de esta falsa acusación el verdadero autor del delito, para descargar su conciencia, se dirigió a la inspección de policía y, previa palabra de honor de que soltarían a los hermanos Pro, se delató a sí mismo. A pesar de todo, llegó la orden directa de la presidencia de la República de fusilar a los Pro y al autor confeso del delito, sin juicio previo a ninguno.
En la mañana del 23 de noviembre de 1927, con una gran escenografía de fotógrafos y de público “para que se enteraran de cómo el gobierno castigaba la rebeldía de los católicos”, los sacaron del sótano y los condujeron al lugar de la ejecución.
Llegados allí, el padre Pro pidió que le dejaran unos momentos para rezar. Se arrodilló delante de todos y, con los brazos cruzados sobre el pecho dijo: “Señor, Tú sabes que soy inocente. Perdono de corazón a mis enemigos”.  Se levantó y, antes de recibir la descarga, dijo: “Dios tenga compasión de ustedes; que Dios los bendiga”